Игра Nightmare Frontier переносит игроков в альтернативный мир 1900-х годов, где они становятся лидерами группы старателей, отправляющихся в мрачный город, наполненный ужасами. Их главная задача — сразиться с Ткачами Ужаса, существами, олицетворяющими человеческие страхи. Команда должна исследовать территорию, собирать ресурсы и успешно возвращаться домой. Действие игры разворачивается на параллельном американском фронтире, где реальность переплетается с сверхъестественным.
Игровой процесс в Nightmare Frontier сочетает в себе точные выстрелы и тактические ближние бои. Игроки могут толкать, парировать и комбинировать атаки, меняя ход сражений. Механика страха и мужества играет важную роль, позволяя определять тактику сражений в зависимости от морального состояния команды. Сюжетные линии включают контратакующие действия против Ткачей Ужаса и очистку заброшенных районов города, открывающих новые пути и новые угрозы.
Каждая вылазка заставляет игроков выбирать между осторожностью и жаждой наживы, ведь чем дальше команда заходит, тем больше рисков и потенциальных наград. Игроки могут намеренно увеличивать Уровень Кошмара, чтобы сделать схватки более опасными, но и более прибыльными. Ресурсы, полученные от поверженных врагов, используются для создания и улучшения оружия, которое соединяет достижения начала XX века с элементами магии. В перерывах между вылазками лидер группы занимается улучшением экипировки, развитием новых навыков и набором новобранцев, осознавая, что их слабости могут стать целью для опасных монстров.